新巴賽爾協定 惠譽:銀行業明年普通股權益資本提升1個百分點

▲▼合庫銀行,理財,銀行。(圖/記者吳靜君攝)

▲惠譽認為,台灣銀行業有能因應新巴賽爾協定以及未來重要系統性銀行的額外資本要求。(圖/記者吳靜君攝、銀行示意圖)

記者吳靜君/台北報導

惠譽評等今(30)日表示,當巴賽爾協定Ⅲ(Basel Ⅲ)最終改革(又稱為巴賽爾協定Ⅳ)在2023年實施,台灣銀行業相較於亞太地區其他同業將受到較小的影響。

惠譽表示,相較於亞太地區已開發市場的銀行台灣的銀行使用標準法,並且對多項資產類別採取較高的風險全數,尤其是住宅房地產曝險。而巴賽爾協定Ⅳ則主要在限制銀行透過使用內部模型來產生相較標準法而言過低的風險權數或者過多的資本緩衝。

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台灣實施巴賽爾協定Ⅳ將會有兩個階段,第一階段將在明(2021)年,針對不動產曝險先行採用,而第二階段將在2023年是用其他資產類別,由於按照巴賽爾Ⅳ台灣的銀行對不動產曝險可依照貸放成數採用較低的風險權數,因此惠譽預期台灣銀行業的普通股權益第一類資本比率將在2021年提高超過一個百分點。該資本提升應能減緩近期新冠肺炎(COVID-19)而對銀行資本系統造成壓力並且協助台灣的系統重要性銀行(D-SIBs)在2024年底達成額外的資本要求。

儘管採用巴賽爾協定Ⅳ後,惠譽預期,台灣的資本規範維持保守,但是相對於其他亞太地區已開發市場的同業,台灣在協定改革後採用的房貸風險權數應該還是比較高因為主管機關給予的內部評等法 (IRB) 許可,只有少數的銀行會採用該方法,因為只有大型銀行較有能力擁有健全的數據與風險管理系統。

此外台灣對D-SIBs亦有較高的額外資本要求 (風險性資產的4%),而其他在亞太地區已開發市場的同業則為0.5%到2.5%,惠譽因而預期對台灣銀行業的風險偏好影響有限。

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